So viel Geld steckt bereits in Scientific Beta Indizes-Replikationen
Per 31. Dezember 2019 sind es 59,2 Milliarden US-Dollar gewesen, die Indizes des EDHEC-Ablegers Scientific Beta nachbilden. Die 60-Milliarden-Grenze wird wohl bald fallen. Eine fundierte wissenschaftliche Untermauerung macht den Erfolg der Indexkonzepte aus.
Dem Jahresendstand 2019 von annähernd 60 Milliarden US-Dollar an Assets, die gemäß den Indexvorgaben von Scientific Beta gemanagt werden, stehen lediglich 43 Milliarden US-Dollar Ende 2018 gegenüber, was ein Wachstum der Assets under Replication im Jahresvergleich von beeindruckenden 37 Prozent bedeutet.
Noël Amenc, CEO of Scientific Beta, freut sich, dass das Wachstum der Assets von Scientific Beta eines der stärksten im gesamten Smart Beta-Markt - und zwar nicht nur im letzten Jahr, sondern in den letzten fünf Jahren - gewesen sei. In einem für Faktorstrategien durchaus herausfordernden Markt habe der transparente und research-basierte Smart Beta Index-Ansatz von SciBeta das Vertrauen der Klientel erringen können.
Viele SciBeta-Innovationen 2019
Hier ist einmal die Freischaltung der Plattform (www.scientificbeta.com) mit vertieftem und erweitertem ESG- und Klimarisiko-Reporting zu nennen, durch das Investoren bei den Herausforderungen der Aufnahme von ESG-Dimensionen in das passive Investment-Management unterstützt werden. Dazu kommt eine Low-Carbon-Optionalität bei SciBetas Multi-Smart-Faktor Indizes. Dieser Filter verringert den CO2-Fußabdruck aller Scientific Beta Multi-Faktor Indizes um zumindest 50 Prozent.
ESG-Optionalität
Zudem bietet Scientific Beta nun eine ESG-Option für alle Indizes an. Diese ermöglicht es den Investoren, von der Performance der High Factor Intensity (HFI) Multi-Beta Multi-Strategy (MBMS) Indizes zu profitieren, wobei gleichzeitig ESG-Normen hochgehalten werden und damit das Exposure zu Firmen, die einem hohen ESG-Risiko ausgesetzt sind, zu verringern.
SB FAS
Dann gibt es mit Scientific Beta Factor Analytics Services (SB FAS) eine innovative Dienstleistung für jene Investoren, die ihre Diversifikation in ihrer globalen Aktienallokation verbessern möchten. SB FAS ist Teil eines neuen Faktor-Investment-Ansatzes, bei dem - im Gegensatz zu althergebrachten Ansätzen, wo bereits bestehende Portfoliopositionen ausgeklammert werden und nur eine Insellösung vorgeschlagen wird - eben diese Positionen in einem kompletten Portfolio-Overlay-Ansatz miteinbezogen werden.
MVP-Option
Scientific Beta stellt auch noch die sogenannte Maximum Volatility Protection (MVP) Option vor. Diese stellt, wenn man sie zu Scientific Betas High Factor Intensity (HFI) Low Volatility Index hinzufügt, ein sehr defensives Angebot speziell für schwierige Zeiten mit der Verringerung von Beta und einem starken Kapitalschutz an.
Neue Risikokontrolloption
Mehrere Jahre lang hat Scientific Beta Risikokontrolloptionen wie Sektor-, Länder-Neutralität oder Beta-Adjustierungen bei ihren Flaggschiff-Mulit-Faktor-Indizes angeboten, um die genannten Risiken in den Griff zu bekommen. Nun offeriert man eine neue Risikokontrolloption mit der Bezeichnung HVA (Historical Volatility Adjustment). Diese kontrolliert im Hinblick auf die Volaltilität, managt diese im Zeitverlauf und steuert das historische Volatilitätsziel des Multi-Faktor-Index an, wobei sie Faktor-Investing und die Verringerung dieser Risiken mit einander in Einklang bringt. (kb)
