Aufsicht: Deutschen Banken droht "perfekter Sturm"
Einige deutsche Banken stehen angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs vor gröberen Problemen, warnen die Deutsche Bundesbank und die Bafin.
Deutsche Bundesbank und Bafin monieren bei den kleinen und mittelgroßen Banken und Sparkassen in Deutschland weiter eine geringe Profitabilität. Ein möglicher wirtschaftlicher Abschwung könne weiteren Druck auf die Ertragslage ausüben, während die Zinswende mittelfristig auch zu Entlastungen führen könne. Das sind die Ergebnisse eines Stresstests und einer Umfrage, dessen Ergebnisse die Aufseher am Mittwoch vorgestellt haben und über die Bloomberg berichtet.
Ein paar Institute werden zu kämpfen haben
“Die deutschen Institute sind überwiegend gut kapitalisiert. Eine niedrige zweistellige Anzahl von Instituten wird jedoch im Fall eines deutlichen wirtschaftlichen Abschwungs zu kämpfen haben”, erklärte Bafin-Exekutivdirektor Raimund Röseler.
Lang geplanter Stresstest
Bundesbank und Bafin hatten im April die fünfte Auflage ihres Stresstests zur Einschätzung der Ertragslage und Widerstandsfähigkeit von rund 1.300 kleinen und mittelgroßen Banken gestartet, die unter unmittelbarer nationaler Aufsicht in Deutschland stehen. Die ursprünglich schon für 2021 geplante Übung war wegen der Covid-19-Pandemie verschoben worden.
In dem Test mussten die Institute ihre Lage für die Jahre 2022 bis 2024 in einem Basis- und einem Stressszenario durchspielen. Letzteres sah eine massive Wirtschaftseintrübung und eine entsprechend herausfordernde Marktentwicklung vor. Im Test erfolgte unter anderem eine Modellierung der Gewinn- und Verlustrechnungen sowie der Zinsergebnisse.
Mehr als drei Prozent Verlust bei der Kernkapitalquote
Im adversen Szenario sank die harte Kernkapitalquote im dreijährigen Stresshorizont im Schnitt um 3,2 Prozentpunkte von 17,7 Prozent auf 14,5 Prozent. Die Verluste resultierten maßgeblich aus erhöhtem Kredit- und Marktrisiko, während das Zinsergebnis einen positiven Beitrag lieferte.
Angesichts der aktuellen Lage, geprägt durch hohe Inflation und Lieferengpässe, sind die “Bedingungen für einen perfekten Sturm gegeben” bei Banken in Deutschland, ergänzte Röseler. (aa)
