QCKG: Teilnahme an Hochfrequenz-Eigenhandelsertrag via FinTec-Anleihe
Der ultraschnelle Eigenhandel gehört in Zeiten steigender Risiken zu einer optimalen Diversifikation. Da die Erträge unkorreliert entstehen, lässt sich sowohl bei steigenden wie fallenden Märkten Geld verdienen – und so Stabilität in Portfolios bringen.
„Für Anleger ist dabei die FinTec-Anleihe der Quant.Capital Management GmbH & Co. KG (QCKG) eine gute Möglichkeit, an den Erträgen teilzuhaben“, sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der QCKG.
Kupon ging kürzlich ab
Die mit einem Kupon von 7,5 Prozent ausgestattete Anleihe (ISIN: DE000A3H2V43) ist bis zum 30. November 2022 zu zeichnen, jeweils zum 1. Dezember werden die Zinsen gezahlt. „Der erste Zinstermin am 1. Dezember 2021 macht die Anleihe dann auch wieder attraktiver, da der Kurs wegen der Stückzinsen zuletzt doch sehr hoch wirkte“, sagt Falke. Ab 2. Dezember 2021 ist die Anleihe wieder zum Nominalbetrag zu zeichnen – bis der gute Kupon über das Jahr erneut Stückzinsen auflaufen lässt.
Extrem kurzen Haltedauern kleiner Handelspositionen
Ziel der Handelsstrategien der QCKG sind die maximal mögliche Stabilität der Handelserträge und Ergebnisentwicklung: „Es werden keine großen Handelspositionen auf längere Sicht mit entsprechenden Preisrisiken eingegangen“, so Falke. „Im Gegenteil bietet unsere Handelsinfrastruktur die Möglichkeit, eine sehr große Anzahl von Transaktionen umzusetzen, jeweils mit kleinen Handelspositionen und nur extrem kurzen Haltedauern, mit denen das Preisänderungs- und somit Verlustrisiko minimiert wird.“
Hohe Handelsgeschwindigkeit hilft
Entscheidend für den Erfolg sind die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit bis zum Nanosekunden-Bereich (eine milliardstel Sekunde). „Wir erreichen eine Order-Geschwindigkeit im niedrigen Mikrosekunden-Bereich (eine millionstel Sekunde), damit liegen wir in den Top-Drei-Prozent aller Eurex Trading Sessions“, so Falke. Die hohe Handelsgeschwindigkeit bedeutet dabei entsprechende Vorteile gegenüber herkömmlichen Lösungen.
Backtesting zur Strategieoptimierung
Gleichzeitig verfügt die Quant.Capital GmbH & Co. KG über die entsprechende Entwicklungsumgebung, um Handelsstrategien zu entwickeln, zu testen und zu skalieren. „Unsere Simulations-Infrastruktur dient dem Backtesting, um die Strategien zu optimieren und zu validieren“, sagt Falke. „Wir messen damit den Einfluss von neuen Handelssignalen auf das Handelsergebnis, bewerten den Geschwindigkeitsvorteil und gewinnen so detaillierte Erkenntnisse über die Handelsentscheidungen.“ (kb)
Über die Quant.Capital GmbH & Co. KG:
Die QCKG ist eine technologiegetriebene Eigenanlagegesellschaft. In den algorithmischen Handelsaktivitäten kommen modernste IT-Infrastruktur, Research und intelligentes Risikomanagement zusammen, um optimierte Handelsstrategien innerhalb des regulatorischen Rahmens umzusetzen.
