Othoz, Agathon Capital und Universal-Investment mit KI-basiertem Fonds
Der ART AI US Balanced verfolgt eine defensive Strategie, um positive Renditen bei im Vergleich zum Aktienmarkt reduziertem Risiko zu erzielen. Aktienselektion und Investitionsgradsteuerung der quantitativen Investmentstrategie basieren auf Forschungsergebnissen im Bereich des maschinellen Lernens.
Die quantitative Investmentboutique Othoz hat gemeinsam mit Agathon Capital und Universal-Investment einen defensiven Mischfonds lanciert, der auf Basis von künstlicher Intelligenz Investitionsentscheidungen trifft. Der Anfang Mai aufgelegte ART AI US Balanced (ISIN der institutionellen Tranche: DE000A2PB6S2 ) investiert in Unternehmen aus dem S&P 500 Universum sowie Renten. Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite bei im Vergleich zum Aktienmarkt reduzierten Risikokennzahlen zu erreichen.
Machine Learning als Basis
Dem ART AI US Balanced liegt eine aktive, quantitative Investmentstrategie zugrunde, die auf proprietären Forschungsergebnissen im Bereich des maschinellen Lernens basiert. Der Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen statistischen Methoden ist, dass Investitionsentscheidungen auf Basis weitaus umfassenderer Datenanalysen getroffen werden können, sodass der kontinuierliche Wandel des Kapitalmarktes aktiv einbezogen wird. Zudem können auch komplexe, nicht-lineare Wechselwirkungen erfasst und berücksichtigt werden.
Datengrundlage
Die Datenbasis der ML-gestützten, konditionierten Kapitalmarktmodelle besteht dabei aus wissenschaftlich anerkannten Fundamentaldaten und technischen Indikatoren auf Einzeltitelebene sowie weiteren makroökonomischen Variablen. Veränderungen in den Ausprägungen dieser Informationsträger werden kontinuierlich systematisch ausgewertet und die Portfolioallokation entsprechend angepasst.
Flexible Investitionsgradsteuerung
Mithilfe der Modelle werden risikoadjustierte Long-Portfolios generiert und der Investitionsgrad des Fonds flexibel zwischen null und 50 Prozent gesteuert. Im Fokus der Aktienselektion stehen Titel aus dem S&P 500 Index. Die entsprechend verbleibende Liquidität wird in kurzlaufende Staatsanleihen investiert. Durch diese Konzeption sollen auch in Niedrigzinsphasen stabile Renditen bei begrenztem Verlustrisiko erzielt werden. (kb)
Die Fondsdaten auf einen Blick
| Fondsbezeichnung | ART AI US Balanced |
| ISIN der institutionellen Tranche | DE000A2PB6S2 |
| Fondsberater | Othoz Capital GmbH, Berlin |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Fft. a.M. |
| Fondskategorie | Mischfonds ausgewogen, international |
| Fondswährung | Euro |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten | 1,50 Prozent |
| Mindesterstanlage | 50.000 Euro |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Bis zu 20 Prozent der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR 12M TR (EUR) + 3,5 Prozent) |
Über Othoz Capital:
Othoz Capital ist eine quantitative Investmentboutique mit Spezialisierung auf die Analyse von Finanzmarktdaten durch künstliche Intelligenz. Das Unternehmen entwickelt aktive Investmentstrategien, die auf eigenen Forschungsergebnissen im Bereich maschinellen Lernens basieren. Wissenschaftlich anerkannte Finanzdaten werden kontinuierlich so detailliert analysiert, dass komplexe, nicht-lineare Zusammenhänge erfasst werden. Durch die entwickelten Modelle werden die im Zusammenspiel der Daten enthaltenen Informationen nicht durch von Menschen getroffene Markt-Hypothesen, lineare Modelleigenschaften oder statische Regeln begrenzt. Diese präzise Erfassung der komplexen und sich im Zeitverlauf kontinuierlich wandelnden Abhängigkeiten an den globalen Kapitalmärkten erlaubt die Generierung von Investmentportfolios mit überdurchschnittlichen Risiko-Renditeparametern.
Über Agathon Capital:
Agathon Capital, gegründet 2009, ist ein Finanzanlagenvermittler und Fondsinitiator für ausgewählte Investmentstrategien an institutionelle Investoren. Das Unternehmen sieht sich als Bindeglied zwischen erstklassigen Asset-Management Gesellschaften und einem soliden Netzwerk institutioneller und semi-institutioneller Investoren. Agathon steht für das Gute und Nützliche. Das Geschäftsmodell basiert darauf, sowohl für die Partner als auch für die Investoren einen zusätzlichen Nutzen zu generieren.