Institutional Money, Ausgabe 4 | 2022

+ + + I N S T I T U T I O N A L - MO N E Y. C OM + + + I N S T I T U T I O N A L - MO N E Y. C OM + +++ Quantex aus der Schweiz hat aufgrund massiver Zuflüsse in ihren erfolgreichen globa- len Value-Aktienfonds Quantex Global Value bei vier Milliarden Franken Volumen ein Soft Closing vorneh- men müssen. +++ Österreichs Bundesfinanzierungs- agentur hat nach einemGreen Bond und einem Green Loan mit den ersten Green Treasuries diesen Herbst den ersten grünen Schatzwechsel eines Staates weltweit emittiert. I nvestoren, die kein oder nur ein limitiertes (Aktien-)Markt- risiko eingehen wollen, könn- ten sich einige jener marktneutral anlegenden Fonds näher ansehen, die in den vergangenen Wochen neu aufgelegt wurden. „In den letzten sechs Monaten haben In- vestoren auf Sicherheit gesetzt, weil die Marktvolatilität, bedingt durch die unsichere Weltlage, die hohe Inflation und die steigenden Zinsen, noch immer hoch war. Unser Event-Driven-Fonds bietet Investoren Möglichkeiten, von den Schwankungen der Markt- stimmung zu profitieren“, erklärte Joe Rotter, leitender Portfolioma- nager bei Neuberger Berman, an- lässlich der Auflage des UCITS- Fonds Neuberger Berman Event Driven. Rotter und weitere sieben Fondsmanager suchen auf den glo- balenAktienmärkten nach Fehlbe- wertungen im Zuge von Börsen- gängen, Fusionen und Übernah- men und anderen Unternehmensereignissen, um davon marktneutral zu profitieren. Künstliche Intelligenz Der neue marktneutrale Berenberg Senti- ment Fund basiert auf einem Big-Data-KI- Ansatz. Täglich werden mehrere hunderttau- send Nachrichten vollautomatisch analysiert und daraus Handelssignale generiert. Das Portfolio besteht aus Währungen (G-10) und Rohstoffen, insbesondere Gold und Rohöl. Alle Strategien sind gleich gewichtet und sol- len unterm Strich, unabhängig von Marktzy- klen, eine jährliche Rendite von fünf Prozent bei einer Volatilität von fünf Prozent erzielen. Viele Wege führen zum Ziel Der gemeinsam von Monega und der Frankfurter Persephone Quantitative Finance Group lancierte Absolute Return Fonds Persephone Cointegration Alpha setzt als erstes UCITS-Vehikel auf das nobelpreisprämierte mathema- tische Konzept der Kointegration. „Wir konstruieren einAktienport- folio, das sich kointegriert zu ei- nem effizienten Referenzindex verhält, d. h., Portfolio und Refe- renzindex befinden sich in einer Gleichgewichtsbeziehung, zu der sie – so die Erwartung – im Sinne von Mean Reversion immer wie- der zurückkehren“, erläutert Gre- gor Povh, Gründer und Geschäfts- führer Persephone Quantitative Fi- nance Group. Ziel ist eine markt- neutrale stetige Rendite von vier bis sieben Prozent jährlich bei einer niedrigen Volatilität von un- ter 5,0 Prozent pro Jahr. Der neue globaleAktienfonds ansa – global Q equity market neutral basiert auf einem quantitativen Alpha-Modell mit einem neu- artigen Machine-Learning-Verfahren. Die Strategie führt im Ergebnis zu einem Portfolio aus zirka 100 bis 150Aktienpaaren. Die Titel eines Paares sind aus vergleichbaren Sektor- und Risikosegmenten. Eine Long/Short-Strategie, aber bei euro- päischenAktien, verfolgt der neue SFDR-Ar- tikel-9-Fonds Climate Smart Europe LS von Warburg Invest und Alpha Centauri. Die Aktienauswahl erfolgt entlang bekannter Fak- torprämien in Kombination mit einem Low- Carbon-Faktor. INFO: www.institutional-money.com B E R E N B E R G , N E U B E R G E R B E R M A N , P E R S E P H O N E , WA R B U R G : Renditen ohne Marktrisiko Joe Rotter, Neuberger Berman: „Unser Event-Dri- ven-Fonds bietet Investoren Möglichkeiten, von den Schwankungen der Markt- stimmung zu profitieren.“ Dr. Dirk Rogowski, Warburg Invest: „Der Climate Smart Europe LS bietet Zugang zu einer marktneutralen, volatilitätsar- men, nachhaltigen Strategie.“ Franz Weis wurde von Comgest zum neuen Chief Invest- ment Officer er- nannt. Bislang hatte Arnaud Cosserat diese und die Funktion des Chief Investment Officers inne. Er wird wei- terhin als Chief Executive Officer arbeiten. Die Auf- gaben des CIO werden im Lauf des Jah- res 2023 übergeben. Rainer Schnabl , bislang Vorsitzender der Geschäftsfüh- rung der Raiffeisen Kapitalanlage , wechselte zur Raiff- eisen Bank d.d. Bosnien und Herze- gowina. Schnabl war seit 2015 CEO der KAG und hatte seit 2017 auch die Funktion des Head of RBI Group Asset Management inne. Fabian Gerlich verstärkt bei der DWS das institutionelle Vertriebsteam im Segment Versiche- rungen und Ban- ken. Er wird sich als Team Lead Sales auf das Seg- ment Financial Insti- tutions fokussieren. Gerlich wechselt von der Viridium- Gruppe, wo er als Senior Investment Analyst gearbeitet hat. Stefan Klomfass ist seit Beginn dieses Halbjahres Ge- schäftsführer der Baden-Württem- bergischen Versor- gungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte . Zuletzt hat der stellvertretende Geschäftsführer Claus Mietzner kommissarisch die Geschäfte geführt. Klomfass war zuvor Geschäftsführer des Real Estate Managers DLE International. K . O . P F E Rainer Schnabl, Raiffeisen Kapitalanlage Dr. Stefan Klomfass, BWVA Fabian Gerlich, DWS Franz Weis, Comgest N A C H R I C H T E N & KÖPF E 26 N o. 4/2022 | www.institutional-money.com FOTO: © AXEL GAUBE, MARLENE FRÖHLICH, DWS, RIWA AZAR | DLE TEAM, NEUBERGER BERMAN, CHRISTOPH HEMMERICH, QUANTEX, GREGOR SCHWEINESTER