Institutional Money, Ausgabe 2 | 2022

Die meisten Asset Manager können ihr Anlagerisiko bis auf die zweite Nachkommastelle exakt bestimmen. Allerdings hat uns die Geschichte immer wieder gelehrt, dass derartige Bestimmungen bei Eintritt extrem unwahrscheinlicher Ereignisse nicht zutreffend sind. Risk@Work ist eine Overlay-Strategie, die durch prognosefreie Veranlagung nach mathematischen Kriterien (Kelly Formel) maximale Resilienz anstrebt – seit vielen Jahren erfolgreich in Kundenportfolios. Möchten Sie mehr über die Risk@Work-Strategie erfahren? Besuchen Sie unseren Vortrag „Systematisches Overlay auf Basis des Kelly-Kriteriums „ im Rahmen des Insututional Money-Kongresses am 2. Juni 2022 von 12.15 bis 13.00 Uhr. Wir freuen uns auf Sie! www.la-francaise-systematic-am.com Risk@Work: Resilientes Overlay ohne Value at Risk, Kursprognosen oder Normalverteilungs-Annahmen. Wer auf Value at Risk tanzt, kann schnell abstürzen.