Institutional-Money Kongresskatalog 2024

D ie zunehmende Glo- balisierung und die daraus folgenden globalen Investitionsmöglichkeiten reduzieren dank der Diver- sifizierung die Risiken des Investmentportfolios. Gleich- zeitig erhöhen sie aber das Fremdwährungsrisiko, das die nachteilige Eigenschaft hat, sich additiv auf die Vo- latilität des Portfolios auszu- wirken. Um die negativen Auswir- kungen eines solchen En- gagements abzumildern, kann der Anleger auf verschiedene Währungsabsicherungsansätze zu- rückgreifen. Dabei erscheint eine systematische, aktive Strategie, die einen wirksamen Schutz bei der Abwertung der Fremdwährung bietet und gleichzeitig von ihrer Aufwertung profitiert, am sinnvollsten, da sie zu einem asymmetrischen Auszahlungsprofil führt. Systematische, aktive Absicherungsstrategie In einem aktiven Währungsmanagement wird der optimale Absicherungsgrad der Währung von der aktuellen Marktsituation abgeleitet. Dabei unterliegen die Währungsmärkte einer Vielzahl von makroökonomischen und politischen Varia- blen. Um diese Komplexität zu erfassen, wird unsere Währungsoverlay-Strategie kontinuierlich weiterentwickelt. Unser Ansatz kombiniert dabei modernste Methoden des überwachten maschi- nellen Lernens mit einer auf Verhaltensökono- mie basierenden Komponente. Gleichzeitig folgt er einem Modell-Pooling-Ansatz, der in unter- schiedlichen Marktphasen zu robusteren Ergeb- nissen führt. Das Währungsmanagement von La Française Systematic Asset Management nutzt die Vorteile des methodisch und technologisch innovativen Ansatzes, basierend auf der langjährigen Exper- tise im Bereich der Währungsabsicherung. So- mit kann eine effiziente Umsetzung kundenspe- zifischer Anforderungen im Rahmen eines de- zidierten und zentralisierten Währungsoverlays ermöglicht werden. Ein auf maschinellem Lernen basierendes Währungsmanagement Der systematische und aktive Ansatz zur Steuerung der Währungsrisiken von La Française Systematic Asset Management bietet Investoren die Möglichkeit, Währungsrisiken als Ertragsquelle zu nutzen. Dr. Denisa Čumova Head of Portfoliomanagement & Quant Research, La Française Systematic Asset Management GmbH PARTNER-PORTRÄT Kontakt La Française Systematic Asset Management GmbH Neue Mainzer Straße 80 60311 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/97 57 43-0 E-Mail: info-am@la-francaise.com Internet: la-francaise-systematic-am.com Firmenporträt La Française Systematic Asset Management ist der erfahrene Spezialist für systematische, regelbasier- te Investmentstrategien und ein integraler Bestand- teil der La Française Gruppe. Als innovativer Asset Manager für quantitative Anlagestrategien kombi- nieren wir die langjährige Erfahrung der Gruppe im Bereich Nachhaltigkeit mit regelbasierten Anlage- strategien. Das Geschäftsmodell der Gruppe kon- zentriert sich auf die Bereiche Kapitalmarkt- und Immobilienanlagen. La Française ist eine Tochter- gesellschaft der Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) und gehört zu den größten genossenschaftlich organisierten Banken Frank- reichs. La Française hat sich über das unternehme- rische Engagement hinaus dazu entschieden, die Folgen klimatischer, ökologischer und demogra- fischer Risiken in ihre Vermögensverwaltung zu integrieren. Ziel ist es, Anlagelösungen anzubieten, die den Erwartungen all jener Investoren entspre- chen, die an einer nachhaltigen Wirtschaft teilhaben möchten. Heute ist das Know-how für nachhaltiges Investieren vollständig in das gesamte Unterneh- men integriert. Die Investmentexpertise der La Française Gruppe spiegelt sich in der Produktpalet- te in den Bereichen Fixed Income, Carbon Impact und Real Estate wider. WERBEDOKUMENT, fürnichtprofessionelleoderprofessionelleKunden imSinnederMIFID-Richtlinie. |Die indiesemDokumententhaltenen InformationenstellenwedereineAnlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Anlage an den Finanzmärkten dar. Nichtvertragliche Informationen, die zum Zeitpunkt derVeröffentlichung als korrekt gelten, können sich im LaufderZeitändern.Nähere Informationenzuden indiesemDokumentdargestelltenRisikomanagementmethodenfindenSieunterwww .la-francaise-systematic-am.com/risikomanagement. LaFrançaiseSystematicAssetManagementGmbH istvonderBundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)zumBetreibendes Investmentgeschäftszugelassenund imHandelsregister unter der Registernummer HRB 34125 eingetragen. | Bei Beschwerden können Sie sich per E-Mail an den Kundenservice von La Française Systematic Asset Management unter folgender Adresse wenden: info-am@la-francaise.com oder an dieVerbraucherschlichtungsstelle unter folgender Adresse: info@ombudsstelle-investmentfonds.de . WÄHRUNGSRISIKEN ALS CHANCE BEGREIFEN: ANZEIGE FOTO: © LA FRANÇAISE