Institutional Money Kongress 2023

Saal 7 | 11:50–12:35 Uhr DENNIS JESKE LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ASSET MGMT. Portfolio-Overlay unter Einbezug von künstlicher Intelligenz Die im letzten Jahr vorgestellte regelbasierte Methode Risk@Work unter Verwendung des Kelly-Kriteriums haben wir nun auf der Aktienseite mit einem Wertsicherungskon- zept ergänzt, das neben unserem bewährten Equity Risk Control System (ERICS) künstliche Intelligenz zum Einsatz bringt, um zusätzlich nichtlineare Beziehungen dynamisch zu modellieren, die von traditionellen ökonometrischen Modellen nicht richtig erfasst werden. Dennis Jeske ist Geschäftsführer Portfoliomanagement und kam 2015 zu LF SAM. Zuvor durchlief er diverse Statio- nen im Asset Management. Er verfügt über eine mehr als 15-jährige Kapitalmarkterfahrung. Saal 10 | 11:50–12:35 Uhr LOUIS OBROWSKY LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK Steigende Zinsen, hohe Inflation und Krieg: Quo vadis, Immobilien? Immobilien haben in zahlreichen Krisen ihre Resilienz sowie die Fähigkeit, langfristig positive Erträge zu liefern, bewiesen. Sind diese Eigenschaften auch auf die Heraus- forderungen der Zukunft übertragbar? Louis Obrowsky hat Recht & BWL in Wien studiert. Er war bei Bank Austria-Creditanstalt und ab 2000 für die Con- stantia Privatbank tätig. 2010 zahlreiche Management- funktionen in der Semper Constantia; aktuell Geschäfts- führer Markt der LLB Immo KAG & der LLB Realitäten. Saal 3 | 11:50–12:35 Uhr PHILIP FIELDING MACKAY SHIELDS Schwellenländer: An der Schwelle zum Abgrund oder zum Industriestaat? Das höhere Zinsumfeld und der steigende US-Dollar haben die Finanzierungskonditionen für Emerging Markets deut- lich erschwert. Staaten haben darauf sehr unterschiedlich reagiert. Wir diskutieren, wie sich das neue Marktumfeld auf das Entwicklungspotenzial auswirken kann und welche Bedeutung das für Anleger haben könnte. Der Workshop wird ausschließlich auf Deutsch stattfinden. Philip Fielding ist Leiter und Portfoliomanager des Emer- ging Market Debt Teams bei MacKay Shields. Er kam im Jahr 2021 zu MacKay von BMO Global, wo er den Emer- ging-Market-Debt-Bereich mitleitete. Saal 8 | 11:50–12:35 Uhr DANIEL LURCH J. SAFRA SARASIN (DEUTSCHLAND) GMBH Mit Innovationen zu einem grüneren Planeten Klimawandel und Biodiversitätsverlust bleiben eine gesell- schaftliche Herausforderung. Jedoch bergen diese Proble- matiken nicht nur Risiken, sondern auch viele attraktive Chancen für Anleger. J. Safra Sarasin fokussiert sich auf vier zentrale Investitionsbereiche: Ökosystemschutz, zukünftige Energien, Ressourceneffizienz und intelligente Mobilität. Dieser multithematische Ansatz hilft dabei, grüne Gewinner von morgen zu identifizieren. Daniel Lurch ist seit 2020 als Portfoliomanager bei J. Sa- fra Sarasin Asset Management tätig. Er ist Lead-Portfo- liomanager für die JSS Sustainable Equities - Green Planet Strategie. Saal 4 | 11:50–12:35 Uhr TONY APPIAH NUVEEN Profit mit Zweck: Wie Impact den Wert von EMD-Portfolios steigern kann Impact Investing birgt ein Wachstumspotenzial für die öffentliche Fixed-Income-Assetklasse. Wir besprechen, wie Anleger Kapital in Schwellenländer lenken und messbare soziale und ökologische Ergebnisse erzielen können. Tauchen Sie mit uns ein in den einstigen Nischenmarkt für Impact Bonds, der zu einem größeren Markt wurde als der US-amerikanische High-Yield-Markt, und erfahren Sie, wel- che wirkungsorientierten und profitablen Möglichkeiten sich für Anleger ergeben. Tony Appiah ist Teil des Portfoliomanagement-Teams und bringt Fähigkeiten und Investmentansätze von NEFI zu den europäischen Kunden. Simultan übersetzt Saal 11 | 11:50–12:35 Uhr HELGE HEIDENREICH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Tail-Hedging in Zeiten der Unsicherheit Viele institutionelle Investoren wollen oder müssen sich ge- gen Extremszenarien an den Märkten absichern. In den letzten Jahren wurde hierzu vermehrt auf volatilitätsba- sierte Strategien gesetzt. Diese haben aufgrund des ste- tig – jedoch ohne kurzfristig heftige Kursbewegungen – rücklaufenden Marktes nur bedingt Wirkung gezeigt. Wir diskutieren verschiedene Strategien, um auch in solchen Märkten eine effiziente Absicherung zu erreichen. Helge Heidenreich ist Head of Cross Asset Solutions und Spezialist für Absicherungs- und Investmentlösungen für in- stitutionelle Investoren sowie Entwicklung kapitalmarktge- bundener Versicherungsprodukte. 48 institutional-money.com I NS T I TUT I ONA L MONE Y KONGR E SS 2023 | WORKSHOPS FOTO: © J. SAFRA SARASIN, LA FRANÇAISE SYSTEMATIC AM, LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK, ANDRE MAIER, HENRY THOMAS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE